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关于铅、镍、锡和氧化铝期权合约上市生意有关事项的通知

尊重的投资者：

中国证监会已批准上海期货生意所（以下简称上期所）上市铅、镍、锡和氧化铝期权。凭证上期所相关通知和生意规则，现将有关上市事项通知如下：

一、上市生意时间

铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（星期一）起上市交易。当日8:55-9:00荟萃竞价，9:00开盘。

二、生意时间

铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。一连生意时间，铅、镍、锡和氧化铝期权每周一至周五21:00-01:00（与标的期货一致）。法定节沐日（不包括周六和周日）前第一个事情日的一连生意时间段不举行生意。

三、挂牌合约月份

铅期权首日挂牌PB2412、PB2501对应的期权合约；镍期权首日挂牌NI2412、NI2501对应的期权合约；锡期权首日挂牌SN2412、SN2501对应的期权合约；氧化铝期权首日挂牌AO2412、AO2501对应的期权合约。

铅、镍、锡和氧化铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手（单边）。

四、挂牌基准价

挂牌基准价由上期所在上市前一生意日宣布。

盘算公式为二叉树期权定价模子，其中无危害利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个生意日的历史波动率。

五、每次最大下单数目

100手。

六、行权与履约

铅、镍、锡和氧化铝期权均为美式期权，客户治理行权、放弃行权等营业的时间及渠道见下表：

表一：行权与履约时间

营业类型	申请时间
非到期日提交行权申请	非到期日 15:00 之前
非到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请	非到期日 15:00 之前
非到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请	非到期日 15:00 之前
非到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请	非到期日 15:00 之前
到期日提交行权申请	到期日 15:15 之前
到期日提交放弃申请	到期日 15:15 之前
到期日行权前双向期权持仓对冲平仓申请	到期日 15:15 之前
到期日行权后双向期货持仓对冲平仓申请	到期日 15:15 之前
到期日履约后双向期货持仓对冲平仓申请	到期日 15:15 之前
做市商期权持仓不自对冲申请	非到期日 15:00 之前到期日 15:15 之前

七、持仓限额

期权合约和期货合约脱离限仓。

非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，划分不得凌驾下表所示的持仓限额。具有现实控制关系的账户凭证统一账户治理。

表二:铅期权限仓数额划定

标的期货合约挂牌至交割月份前第仲春		标的期货合约交割月前第一月
限仓数额(手,单边)		限仓数额(手,单边)
非期货公司会员	客户	非期货公司会员	客户
5000	5000	1800	1800

表三:镍期权限仓数额划定

标的期货合约挂牌至交割月份前第仲春		标的期货合约交割月前第一月
限仓数额(手,单边)		限仓数额( ,单边)
非期货公司会员	客户	非期货公司会员	客户
6000	6000	1800	1800
表四:锡期权限仓数额划定

标的期货合约挂牌至交割月份前第仲春		标的期货合约交割月前第一月
限仓数额(手,单边)		限仓数额(手,单边)
非期货公司会员	客户	非期货公司会员	客户
1500	1500	600	600

表五:氧化铝期权限仓数额划定

标的期货合约挂牌至交割月份前第仲春		标的期货合约交割月前第一月
限仓数额(手,单边)		限仓数额( ,单边)
非期货公司会员	客户	非期货公司会员	客户
5000	5000	1800	1800

八、套期保值生意头寸治理

铅、镍、锡和氧化铝单个期权与对应的标的期货共用获批的套期保值生意头寸。

九、相关用度

铅期权公司生意手续费为8元/手，平今仓暂免收生意手续费。公司行权（履约）手续费为8元/手；行权前期权自对冲手续费为8元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费；做市商期权自对冲暂免收手续费。

镍和锡期权公司生意手续费为6元/手，平今仓暂免收生意手续费。公司行权（履约）手续费为6元/手；行权前期权自对冲手续费为6元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费；做市商期权自对冲暂免收手续费。

氧化铝期权公司生意手续费为14元/手，平今仓暂免收生意手续费。公司行权（履约）手续费为14元/手；行权前期权自对冲手续费为14元/手，行权后期货自对冲暂免收手续费；做市商期权自对冲暂免收手续费。

铅、镍、锡和氧化铝期权对客户信息量收取申报费，各品种收取标准一致，如下表所示。

表六：铅、镍、锡和氧化铝期权申报费费率表

保单成交比OTR信息量	OTR<2	OTR>2
1笔≤信息量≤4000笔	0	0
4001笔≤信息量≤8000笔	0.5元/笔	1元/笔
8001笔≤信息量≤40000笔	2.5元/笔	5元/笔
40001笔≤信息量	5元/笔	10元/笔

注释：信息量=报单、撤单、询价等生意指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。有成交的报单笔数为0时，视其为1来盘算OTR。上述信息量包括连忙所有成交不然自举措废指令（FOK）和连忙成交剩余指令自举措废指令（FAK）爆发的报单和撤单笔数。

十、合约询价

非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码，对统一期权合约的询价时间距离不应低于60秒。当某一期权合约最优生意价差小于即是如下表所示价差时，不得询价。

表七:铅期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/吨)	价差(单位:元/吨)
申报买价<300	Max(申报买价x12%,30)
300≤申报买价<600	Max(申报买价x10%,36)
申报买价≥600	Max(申报买价x8%,60)

表八:镍期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/千克)	价差(单位:元/千克)
申报买价<1000	Max(申报买价x12%,60)
1000≤申报买价<5000	Max(申报买价x10%,120)
申报买价≥5000	Max(申报买价x8%,500)
表九:锡期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/吨)	价差(单位:元/吨)
申报买价<1000	Max(申报买价x12%,60)
1000≤申报买价<5000	Max(申报买价x10%,120)
申报买价≥5000	Max(申报买价x8%,500)

表十:镍期权回应报价相关参数
申报买价(单位:元/千克)	价差(单位:元/千克)
申报买价<100	Max(申报买价x12%,8)
100≤申报买价<300	Max(申报买价x10%,12)
申报买价≥300	Max(申报买价x8%,30)

　　特此通知。

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2024年8月29日

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